发布时间: 2020年09月15日
根据嘉实基金管理有限公司公告,嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称嘉实沪深300ETF)将以2020年9月11日为权益登记日进行分红。根据《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》(以下简称《交易规则》)有关规定,深圳证券交易所(以下简称本所)将于2020年9月14日对嘉实沪深300ETF期权合约品种(以下简称嘉实沪深300ETF期权)所有未到期合约进行相应调整,并重新挂牌新的嘉实沪深300ETF期权合约。现将有关事项公告如下:
一、未到期合约的调整安排
(一)合约代码的第19位调整为“A”,其他位保持不变。
(二)合约简称中的行权价格调整为新行权价格,同时将标志位调整为“A”。
(三)行权价格、合约单位按照《交易规则》第3.4条规定的公式进行如下调整:
合约单位调整:
序号 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
1 | 10000 | 10330 |
序号 | 原行权价格 | 调整后行权价格 |
1 | 3.200 | 3.098 |
2 | 3.300 | 3.195 |
3 | 3.400 | 3.292 |
4 | 3.500 | 3.388 |
5 | 3.600 | 3.485 |
6 | 3.700 | 3.582 |
7 | 3.800 | 3.679 |
8 | 3.900 | 3.776 |
9 | 4.000 | 3.872 |
10 | 4.100 | 3.969 |
11 | 4.200 | 4.066 |
12 | 4.300 | 4.163 |
13 | 4.400 | 4.260 |
14 | 4.500 | 4.356 |
15 | 4.600 | 4.453 |
16 | 4.700 | 4.550 |
17 | 4.800 | 4.647 |
18 | 4.900 | 4.744 |
19 | 5.000 | 4.840 |
20 | 5.250 | 5.082 |
21 | 5.500 | 5.325 |
22 | 5.750 | 5.567 |
23 | 6.000 | 5.809 |